C-VIX：中国版VIX编制手册强势来袭！_weixin_38754123的博客 … The CBOE Volatility Index, known by its ticker symbol VIX, is a popular measure of the stock market's expectation of volatility implied by S&P 500 index options, calculated and published by the Chicago Board Options Exchange (CBOE). In this report we imitate the calculation method of CBOE VIX and introduce China VIX, named C-VIX. Cboe - 产品详细说明 期权涉及风险, 不是对所有的投资者都合适。 每一个人在买卖期权以前, 都必须收到一份 "标准化期权的特征和风险"(ODD)。ODD以及期权清算公司的 "声明书" 可以从你的经纪人, 或是打电话给1-888-OPTIONS, 或是从期权清算公司 (The Options Clearing Corporation, 125 S. Franklin Street, Suite … C-VIX：中国版VIX编制手册强势来袭！ - 云+社区 - 腾讯云
VIX指数的来龙去脉和iVIX的计算方法
然而，通过图2我们发现，在图中vix指数变动和黄金价格变动长周期上并不存在明显的相关性，只在某些阶段存在一定规律。 图2 vix指数与黄金. 同样，鉴于2003年vix指数编制方法做了修改，我们选择2003年10月开始的数据测验vix指数与黄金价格的相关性。 全球VIX指数及其衍生品分析-期货频道-金融界 2004年，cboe推出了世界上第一个波动率指数衍生产品——vix指数期货。2006年，cboe又推出了vix指数期权产品。根据2015年全球前20名股指期货和期权合约中，cboe的vix指数期权交易量排名第13位，全年 … Cboe U.S. Equities Exchanges Overview Other assets classes, such as futures and options, and most other equity markets outside of the U.S., historically have used Notional Value as an index into how much activity takes place on those markets. Cboe is the first to offer a real-time view, market-wide, into Notional Value traded in …
市场波动风险度量：VIX与SKEW指数构建与应用_东北金工研究-慢 …
2020年2月8日 CBOE : http://www.cboe.com/ 但是筆者比較喜歡用下面的網址 http://vixcentral.com / 波動率期貨價格不等同於波動率現貨價格? 下圖紅字15.47
A 发展趋势 波动率指数的概念是杜克大学的Robert Whaley博士创立的，1993年，Whaley提出了通过股票期权市场的 价格 来编制波动率指数的理论，同年，CBOE开始编制VIX指数，最初的波动率指数是基于标普100指数期权(OEX)，通过近月和次近月共8个看涨和看跌期权的隐含波动率来预估30天的波动率。
vix 指数编列的方式主要以s&p500指数期权权利金价格反推所得的隐含波动率，并利用插补法的方式将买看跌期权以及近远月份等波动率编制而成，由于隐含波动率主要反应市场投资人对于未来指数波动的预期，这也意味着当vix指数越高时，表示投资人预期未来指数 vix指数计算的是s&p500指数的30天预期波动率，其“成分股”是近期与次近期的 cboe s&p500 指数期权，通常是本月和下月合约（到期时间分 别为 t1、t2），近期合约要求到期时间必须大于一周。 Monitor the markets on one page including market scanner, most active stocks, options, and futures, charts, news and more. 百度百科说vix是衡量标普500指数（spx）期权的隐含波动率，这是不准确的。实际上，它衡量的是spx的期权链中，到期时间在未来一个月左右的一系列期权的价格所隐含的年化波动率；这句话缩写就是“vix衡量期权价格所隐含的波动率”。
vix 指数编列的方式主要以s&p500指数期权权利金价格反推所得的隐含波动率，并利用插补法的方式将买看跌期权以及近远月份等波动率编制而成，由于隐含波动率主要反应市场投资人对于未来指数波动的预期，这也意味着当vix指数越高时，表示投资人预期未来指数
vix 指数编列的方式主要以s&p500指数期权权利金价格反推所得的隐含波动率，并利用插补法的方式将买看跌期权以及近远月份等波动率编制而成，由于隐含波动率主要反应市场投资人对于未来指数波动的预期，这也意味着当vix指数越高时，表示投资人预期未来指数 关于波动率指数，你所应该知道的一切 （一） - 集思录 关于波动率指数，你所应该知道的一切 （一） - 是的，标题就是这么霸气。这是本号的第一个系列，波动率指数涉及的内容会比较多，我会尽量把它说清楚。欢迎大家提出不同看法，欢迎指导，欢迎提出需求，但是不欢迎抨击。 阅读本文需要了解：波动率指数的基础知识。