一直不太理解隐含收益率和volatility smile，求解释,我知道隐含波动率是BS反推出来的，那么期权费的涨跌怎样影响implied volatility？为什么？还有微笑曲线，为什么横坐标是strike price而不是option price？为什么in the money 和 out of money 的时候隐含波动率会变高？为什么equity和forex还会有区别？ 正点财经为您提供 隐含波动率。根据过去汇率走势的历史数据计算得出的历史波动率固然精确，但它无法显示将来汇率波动情况，决定期权价格变化的是未来某一段时期的汇率波动程度。虽然历史波动率可作为有价值的参考，但在期权定价中我们要求了解和预测将来的波动率，而不仅仅是历史波动 来看看波动率指数 文中所含任何意见、 新闻、研究、分析、报价或其他信息等都仅作与本文所含主题相关的一般类信息，同时嘉盛全球市场有限公司不提供任何投资、法律或税务的建议。 我们提供的服务包括场外交易产品和外汇产品的交易，并存在亏损 隐含波动率是期权定价理论中的一个概念,期权隐含波动率,期权隐含波动率计算,期权波动率与定价 pdf,期权波动率与定价,隐含期权,期权定价模型,隐含波动率,期权定价,二叉树期权定价模型 外汇投资技巧：外汇交易员市场报价技巧 以询价者立场x交率报价上的相互关系。 当报价者的头寸已经平仓，或者市场波动的幅度过大，报价者不愿意买入或卖出被报价币，报价者会拉大价差。
首页 > 外汇百科 > 与波动率相关的文章6篇 有一段时间在期权论坛中偶然看到了波动率指数这个词，当时没怎么在意。但世界就是这么小，前几天就有小伙伴问到期权论坛和波动率的问题，那今天就趁这个好机会在这里说说吧。
波动率交易者; You are here: 交易工具 > 外汇交易者. 过滤器 外汇交易者 介绍. 专为外汇交易人设计的，可自定义的外汇交易窗口显示外汇报价对。 随着主要股指上周一度进入修正区域 - 2月5日道指跌逾1100点，单日跌幅为有史以来之最 - 波动率呼啸着回归市场。2017年，市场经历了异常安静、自得的一年。全球股市上周的整体回撤从较长期的角度来看，完全说不上是灾难，但不成比例上升的市场波动率，却非常极端。 期权市场除了上面所述的期权投资者通过影响即期外汇市场，以实现在外汇期权市场的巨额收益外。期权市场本身的交易情况也对即期汇价走势有很强的预示作用。根据投资者对未来汇价走势的看法，期权品种可分为看涨期权和看跌期权两种。 何为期权隐含波动率 期权世界 2014-10-21 上世纪七十年代，Fisher Black、Myron Scholes以及Robert Merton在期权定价领域做出了重大突破，即导出了期权定价模型Black-Scholes-Merton（BSM）模型。BSM模型一经提出，便获得了极大的关注，甚至引发了华尔街"第二次革命"。 手续费(0.08%)=成交价格*交易单位*持仓手数*万分之8。 手续费一般收取双边，开仓一次(按开仓成交价计算),平仓一次(按平仓成交价计算)。 实盘客户当日内平仓：平仓手续费会在结算完成后(一般是16:00-18:00)返还到客户的账户内 近日在研究期权的波动率策略，整理了一些资料，简单总结下。 一.b-s模型 期权定价理论的经典模型是b-s公式。其基本原理是，假设股价服从几何布朗运动，通过动态调整股票头寸和现金头寸，可以复制出和期权一模一样的收益。这里包含了一些前提，股票的波动率为常数，可以随意做空，交易时间 外汇期权市场上之所以会有波动率微笑是因为计算隐含波动率时选用的布莱克——斯科尔斯模型。 在这个模型中，资产价格服从对数正态分布的两个前提是：标的资产价格服从对数正态分布，且标的资产波动率为常数和标的资产价格变化平稳且没有跳跃。
的人民币对外汇交易权利，以约定的汇率从期权卖方买卖约定金额的外汇。交易币 种、金额、期限、定价参数（波动率、执行价格、即期价格/远期汇率、本外币利率等）、
随着贸易局势缓和，人民币汇率在收复"7"整数关口同时，波动性有所加大。不过，境内外人民币汇率不同的波动性，正给外贸企业外汇套期保值操作带来新的选择。 波动率报价的外汇期权并非是传统的以期权价格报价，而是以期权波动率报价。芝商所允许其Globex客户交易这样一种期权合约，这种合约可以自动对冲或者对潜在的外汇期货季度月份合约进行套保匹配。 报价 实时货币 交易者不仅可以通过评估外汇上市的整体波动率来使用布林线，而且可以通过使用蜡烛在其中一个波段附近的距离来进行交易。 当蜡烛触及或接近布林线时，表明回调的可能性很大，交易者可能会尝试开仓以期从即将到来的走势中获利。 首页 > 外汇百科 > 与波动率相关的文章6篇 有一段时间在期权论坛中偶然看到了波动率指数这个词，当时没怎么在意。但世界就是这么小，前几天就有小伙伴问到期权论坛和波动率的问题，那今天就趁这个好机会在这里说说吧。 中国央行今日将人民币兑美元汇率中间价设定为6.9123，较上一交易日调升2个基点。此前中间价连续三日调降，累计跌幅达335点。然而，从3月起，人民币开始逐步有序贬值。周四在岸人民币兑美元汇率跌至6.9203，为1月12日以来最低。 18-07-02 18:44 人民币兑美元中间价调升9个基点 终结八日连贬; 18-07-02 14:40 2日人民币对美元汇率中间价上调9个基点; 18-06-21 15:43 21日人民币对美元汇率
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环球外汇网外汇k线图栏目囊括主要的直盘和交叉盘，外汇交易者可通过网页页面直观的获取汇市最新走势信息环球外汇网数据图表中心，为外汇投资者呈现最全的宏观经济数据历史走势图，方便投资者研判经济指标信息。 想了解外汇报价的基础知识，如果记住下面两点，读懂外汇报价就会变得很简单： 前一种货币是基础货币 基础货币的价值总以1为单位 美元作为外汇市场的主角，在外汇报价中常常被作为基础货币。当美元作为基础货币的时候，你可以把外汇报价想象成1美元值多少另一种货币。 汇率网: 人民币和美元、欧元、日元、韩币、英镑、港币、澳元等180多个国家和地区货币实时汇率换算。中国银行、工商银行等八大银行外汇牌价在线查询，今日最新汇率兑换及5年历史走势图，Exchange Rate.汇率网(www.HuiLvWang.com) 没有波动也就没有期权这个市场了。 换言之，期权交易的就是标的的波动。 牛市价差和熊市价差是流行的期权交易策略 a 波动率对期权交易十分重要 股票、期货交易都是方向性交易，投资者希望交易标的按照预判方向走。 然而，标的走势并不是单方向的，有时短期波动会成为方向性投资者的负担 7日美元兑日圆外汇期权隐含波动率继续持稳: 更新时间：2011-3-8 9:01:18 波动率指标是一个MetaTrader的 4 (MT4) 指示灯和外汇指标的本质是把积累的历史数据. 波动性指标提供了一个机会，来检测价格动态这是不可见的肉眼各种特点和模式. 基于该信息, 交易者可以进一步假设价格变动并相应地调整自己的策略. 如何安装波动Indicator.mq4?
2019年7月17日 接下來把美元變強或變弱概念帶入，外匯市場的數據都會直接影響貨幣強弱，常見的 美國數據有非農就業人口、CPI 月率、失業率、零售銷售月率等等，
具有較高波動性的証券風險較大，因為與類似但不太波動的証券相比，它的價格變動 （無論是上漲還是下跌）預計會更大。 一對的波動率是通過計算其收益率的標准差來 2020年1月3日 历史波动率，指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，由标的资产市场 价格在过去一段时间内的历史数据（St的时间序列资料）反映。 2019年12月9日 历史波动率，指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，由标的资产市场 价格在过去一段时间内的历史数据（St的时间序列资料）反映。可根据 2019年5月22日 这里需要注意的一个技术细节是，在即期汇率、本外币利差、交割日期、执行价格、 交易数量等变量确定的情况下，期权费与期权的隐含波动率是一一