路透北京1月21日 -春节前中国外汇掉期市场一阵血雨腥风骤袭。央行祭出巨量逆回购，凸显境内美元资金面紧张状况，引发掉期市场恐慌暴跌，阔别近两年的美元贴水大有重现江湖之势。 即期外汇买卖 > 结构性存款 > 代客风险管理类 > 外汇利率掉期 > 远起息外汇利率掉期 > 递增型外汇利率掉期 > 外汇约定利率区间产品 > 累计次数终止型外汇利率上限 > 累计收益终止型外汇利率上限 > 外币利率掉期期权 > 外汇远期利率协议 > 外汇平价远期 > 一笔掉期交易可以看作是由一笔即期和一笔远期所组成的外汇交易。 产品特点. 利用外汇即期和远期交易组合可以锁定汇率和利率风险，使客户在有效控制市场风险的情况下匹配两种外币资产或负债的未来现金流，满足企业经营需要。外汇掉期使客户可以规避 外汇掉期（Foreign Exchange Swap）又称为时间套汇（Time Arbitrage）是指在同一个外汇市场上同时进行买卖期限不同而金额相等的外汇。 2交易概述 概述 从利率平价理论看，掉期点走势影响因素可分解为即期汇率价格预期和实际利差水平。 当下，相较于汇率预期对掉期点影响，利差变化占据主导因素。当前人民币汇率在升值至6.7下方后又重新贬值至6.90附近，政策转向导致的利差变动成为掉期市场定价理论基础。 上海四家大型金融机构的交易员表示，中国央行已不再采取传统的干预方式，而是改通过较低调的外汇掉期交易来进行干预。如果不是北京方面采取了谨慎的预期管理措施，人民币的跌势可能更为惊人。 掉期费用受到与所涉及的两种货币中的每种货币相对应的基础利率的大幅影响。 如果您在每日展期点持有头寸，则需支付掉期费用，每日展期点指的是服务器时间 00:00，在外汇交易中称为 "明日次日" 或 "tom next"。 日内交易者无需担心掉期费用，因为他们会
掉期交易（Swap Transaction）掉期交易是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确地说，掉期交易是指在买入或卖出即期外汇的同时,卖出或买进同一货币的远期外汇,以防止汇率风险的一种外汇交易.这种金融衍生工具,是当前用来规避由于所借外债的汇率发生变化而给企业
银行间外汇市场货币掉期等交易品种新增外币浮动利率类型的通知 2020.04.17 13:37:08新浪财经综合 外汇k线图. 来源：中国外汇交易中心. 关于银行间外汇市场货币掉期等交易品种新增外币浮动利率类型的通知. 中汇交发〔2020〕103号. 银行间外汇市场会员： 美国 OTC 外汇市场主要包括即期、远期、掉期和期权等几类。根据2015年7月纽约外汇交易委员会（ForeignExchange Committee，FXC）发布的第22期北美外汇交易量调查，2015 年4月所有OTC外汇交易产品（包括即期、远期、外汇掉期和期权交易）日均交易总量为8812亿美元。 工行人民币汇率市场每日概览（20200611） ； ①周三（6月10日），人民币中间价报7.0703，较前一交易日升值约0.01%。受市场美元卖盘力量较强影响 外汇掉期对外汇市场的影响：外汇掉期中的远期汇率是基于市场中的远期汇率报价，这必然强调了远期交易得以有效运用的要求--价格稳定，相关 客户受益于独立的掉期市场利率，该市场利率通过指示性的中间市场利率确保价格透明，同时提供确定的买入价和卖出流动性。 通过此次产品扩展，德意志交易所将其市场数据产品扩展到外汇市场，从而帮助弥补了掉期数据市场的空白，并展示了与360T共同创造
掉期,掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇，也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做，或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。 在掉期交易中，把即期汇率与远期汇率之差，即升水或
国家外汇管理局日前发布《关于调整银行间外汇市场部分业务管理的通知》，宣布将简化外汇掉期和货币掉期业务的市场准入管理，增加货币掉期业务的本金交换形式。 据悉，《通知》将自6月11日起开始实施。 2007年8月，银行间外汇市场推出人民币外汇货币掉期交易。 掉期概述 掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇，也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做，或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。 外汇掉期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换，是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件，在一定期限内，相互交换一组资金，达到规避风险的目的。 掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作，为规避中长期的汇率和利率风险提供了有力的工具。 来源：中国外汇交易中心关于银行间外汇市场货币掉期等交易品种新增外币浮动利率类型的通知中汇交发〔2020〕103号银行间外汇市场会员：为满足市场需要，中国外汇交易中心（以下简称交易中心）拟于2020年4月20日起在银行间外汇市场货币掉期等交易 用掉期工具规避汇率风险. 本报记者 陈果静. 除了远期结售汇，国际外汇市场上另外一个常用的规避汇率风险的手段就是掉期交易。 外汇掉期就是双方约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并约定在未来某日再反向交换同样数量的货币的操作。
不过仍须警惕事件冲击对于掉期市场的影响，例如市场迎来第二波调整，或者中美贸易关系再度恶化，这些冲击会导致掉期点短线下跌。 二、市场回顾[1] 1 、行情回顾 总览. 远掉期：美元流动性转松，掉期价格上涨. 4月，各期限人民币掉期均出现企稳反弹，长端
德意志交易所（Deutsche Borse）的外汇子公司360T推出了其最新产品，名为"360TGTX MidMatch"，可通过 独立的掉期市场数据流为外汇市场提供服务。 该新工具是具有中间汇率匹配功能的全自动外汇掉期限制定单，使交易员能够利用GUI或API连接来替代当前外汇掉期交易领域中现有的手动流程，所有这些都已 外汇资料. 34. 中国货币市场 2007.10. 全国银行间外汇市场人民币外汇货币掉期交易规则. Rules on RMB/FX Currency Swap Trading in National Interbank FX Market 央行推出银行间外汇市场人民币外汇货币掉期交易 【 打印本稿 】 【 进入论坛 】 【 推荐朋友 】 【 关闭窗口 】 2007年08月20日 09:29 调用 "输入外汇掉期率" 应用。 所有现有汇率均显示在 "更改视图"视图 TableAT15 - 掉期率：概览"" 屏幕的表中。 要更改现有值，只需覆盖它即可。 要删除条目，请将其选中并选择 "删除" 。 要创建新的条目，请选择 "新条目" 。输入以下数据 2006年年末，中国银行(601988)外汇掉期交易的净估值损失达到45亿元。 《证券市场周刊》了解到，商业银行与人民银行的外汇掉期余额在2007年一季度有所减少，部分合约的结束意味着会对商业银行未来业绩增长有一定提振作用。
根据数据显示，2019年8月中国外汇市场外汇和货币掉期交易为13699亿美元，银行对客户市场为106亿美元，其中：近端换入外汇为25亿美元，近端换出外汇为81亿美元，银行间外汇市场为13592亿美元，其中：3个月（含）以下为11260亿美元，3个月至1年（含）为2273亿美元，1年以上为59亿美元。
外汇局：简化外汇掉期和货币掉期市场准入管理. 第一财经日报 2012-06-05 01:35:00. 责编：群硕系统 中国银行间外汇市场推出人民币外汇掉期交易