手机东方财富网是东方财富网的手机门户网站，为亿万用户打造一个手机联通世界的超级平台，提供7*24小时全面及时的财经中文资讯，内容覆盖国内外突发事件、股市资讯、全球新闻、产业资讯、实用信息等。手机东方财富网触屏版 - eastmoney.com 对冲,金融学上，对冲(hedge)指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会 与用期货避险相比，该策略提供了标的资产价格下行风险的保护，但是没有对最大收益设置限制，并且不需要缴纳保证金，没有保证金风险。 二、备兑看涨期权策略。该策略构成是：持有标的资产多头头寸，同时卖出相应的看涨期权。 3、选定对冲策略：如果使用外汇期权对冲交易风险，那么交易者就要决定哪 略最实用。 4、执行和监管策略：这是为了确保对冲策略能有效进行，风险能够降到最低。 一、如何使用跨式及宽跨式期权套利指令 本文探讨了波动率交易策略在白糖期权上的表现，进而提出一种可以实现盈利的交易模型。首先，探讨了在不进行波动率择时情形下，波动率交易策略在白糖期权上的表现，同时讨论了这种策略的优势及不足；其次，讨论了只在剩余30个日历日时开始进行波动率交易
作者：chen_h 微信号 & QQ：862251340 微信公众号：coderpai什么是头寸（position）头寸是个人，机构或者做市商拥有（多头头寸）或者借入并卖出（空头头寸）的证券，商品或者货币的数量。根据市场走势，头寸可能有利可图或者无利可图。根据目前价值重申头寸价值的做法称为按市价计价。
4.6 改变看涨期权多头和股票空头之间的比率 第21章 用看跌期权和看涨期权来构造合成股票头寸 21.1 合成股票多头 41.11 使用波动率衍生品的对冲策略 41.12 用vix期权来构建比率价差 【巧用期权控回撤 对冲时代机构投资新体验】"有人星夜赶考场，有人辞官归故里"。上证综指又一次站上3000点之际，有人忐忑退出，有人激流勇进。 什么是期权？ 期权(option)，又叫选择权，是一份合约，给与期权买家在特定日期或之前以特定价格买入或卖出标的资产的权利(而非义务)。期权与股票和债券一样，也是一种证券。同时它也是一种具有约束力的合约，具有严格限定的条款和特性。 还是云里雾里？ 期权的套期保值. 来源：中电投先融期货. 1.什么是期权套期保值？ 商品期权作为期货的衍生品，和标的物之间的价格存在着相关关系，也与其标的期货的价格紧密相连，这使得期权既可以为投资者手中的现货部位对冲，也可以为其期货部位进行对冲。 中国第一家期货期权门户网站,期权中国网（www.qiquanchina.com）隶属于北京奥佩森投资管理有限公司,创立于2012年11月,是国内第一家期货期权垂直门户网站.网站专注于期货,期权投资交流服务领域,力求为期权投资者提供更加丰富的业内资讯,交易技巧以及专业人士的建议点评,同时也广邀业内资深投资人
您好 头寸在金融、证券、股票、期货交易中经常用到。打个比喻在期货交易中建仓时,买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸,简称多头;卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸,简称空头。商品未平仓多头合约与未平仓空头合约之间的差额就叫做净头寸。
期权的四种头寸_百度文库 期权的四种头寸。 对外经济贸易大学,金融工程学课件ppt 期权的四种头寸 看涨时才履行的期权 看涨 S>X(盈利, 履行协议) (标的资产买进) 期权协议 看跌时才履行的期权 协议内容 看跌 (标的资产卖出) S 【期权小贴士一】如何运用期权专业版客户端进行拆单 招商证券股票期权业务自2015年上线以来，已经平稳运行了三个年头。在这三年里，股票期权业务无论从客户数量还是交易规模方面，都有了飞速的增长。因此，我们特地开发了"期权小贴士"系列，希望能便捷有效地解答您在股票期权交易中所 在国际市场上，期权卖方除做市商外，多为期权对冲者、综合策略使用者等。卖出期权的目的通常是了结期权多头头寸，以赚取权利金差价，或者是为了保护现有头寸进行投资策略组合，鲜有卖方被动等待买方执行或放弃执行而不做任何其它投资策略。 现在的期权市场，发展也越来越迅速，工具也越来越丰富，一些标的资产也有了做空机制，我们为什么要使用合成头寸呢？比如，在可以直接买入看涨期权的情况下，为什么还要使用其他工具来合成买入看涨期权？主要有三方面的原因：行情预期反转但不想平掉头寸，策略的转换更具有灵活性、更低 对冲看涨期权：怎么阐述对股票看涨期权空头进行动态Delta对冲过 … 若期权期满时为虚值期权，对冲人是不会持有股票的. 一、如何利用期权套期保值. 当投资者 现货多头时有四种常用 的对冲 ： 买入看跌 ：买 已拥有的现货或者期货头寸相关的看跌期权，则拥有了卖出或者不卖出相关期货合约的权利。 期指贴水难套利，期权合成来帮你(转) - 集思录 期指贴水难套利，期权合成来帮你(转) - 1. 本周思考： 如何运用期权实现期指的反向期现套利？ 近一个多月来，上证50指数期货（ih）大幅贴水于现货上证50指数的现象让投资者瞠目咋舌，所谓的贴水是指“ih-上证50指数<0”。按照股指期货（期货市场投资者习惯简称为“期指”）持有成本原理理 用上证ETF50对冲股票的原理 期权卖方如何生存- 牛钱网 用上证etf50对冲股票的原理 期权卖方如何生存 2018-02-09 10:24:32 牛钱网 在这过去的一年多的时间，50指数可以用动荡来形容，在刚刚过去的几天中，市场来了了一只黑天鹅——美股大跌，而全球市场也因为这只黑天鹅，在经历着阵痛，这两天的a股市场也是可以用千里江山一片绿来形容，而这一年间1.量化对冲具体流程：先用量化投资的方式构建股票多头组合，然后空头股指期货对冲市场风险，最终获取稳定的超额收益。 2.一般操作交易对象：股票、债券、期货、现货、期权。 3.量化对冲选股范围：目前国内的量化对冲产品选股范围主要在a股内。
头寸在金融、证券、股票、期货交易中经常用到。打个比喻在期货交易中建仓时,买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸,简称多头;卖出期货合约后所持有的头寸. 最初的对冲操作中，基金管理者在购入一种股票后，同时购入这种股票的一定价位和时效的看跌期权