算法交易：制胜策略与原理 自营图书音像全品类优惠券满100-5元，满200-16元，点击领取 [美] 欧内斯特·陈 （ Ernest P. Chan ） 著， 高闻酉 ， 黄蕊译 译 2009/03/04 金融工程 数量化策略 追求效率与Alpha的算法交易 ——算法交易系列研究之一 相关研究 投资者使用算法交易的目的主要有两个：一、更有效的交易，防止自己的 交易在完成前就对市场造成影响，发现市场中隐藏着的交易对手；二、通 过合理的选择买卖时机，减少买入成本、增加卖出收益 MetaTrader 5 基于分布式架构，即不同的服务器执行不同的功能。这就消除了结构限制，允许在平台内部署更多服务器来提高系统不同组件的性能。该系统的可扩展性为业务增长问题提供了一个完美的解决方案，允许保持最高交易质量的经纪服务。 可能暴力搜索不能让有些面试官满意，但是我觉得有些不拘一格面试官会认可你先说出搜索的算法这个思路，然后再以搜索算法为起点，考虑更好的算法。 根据题意：因为不限制交易次数，在每一天，我就可以根据当前是否持有股票选择相应 本文将会讲述计算广告（主要是DSP）中的主要模块、用到的策略及其场景。笔者希望大家能和ta一样，在了解广告业务的同时，还能对策略的设计有一定了解，总结出一些通用的方法。 本文是我最近学习的一个总结，之前的文章多是和功能特别是广告主界面有关，而本篇文章则是和策略
MQL5 程序 / 测试交易策略 - 参考MetaTrader 5的算法/自动交易语言
交易策略避免过度拟合，无外乎就这么几种做法： 1，样本外检验，或者推进分析Walk Forward，或者其他变种 2，给设置简单的、参数少的策略以更高的优先级 如果用的是遗传算法，那么又有这么几个做法避免陷入局部最优，也算作减少错误拟合的方法： 3，演化过程中引入多个随机分支，综合比较 4 期权交易策略 1 第八章 期权交易策略 教学目的与要求： 教学目的与要求： 通过本章的学习， 通过本章的学习，要求掌握包括一个简 单期权和一个股票的四种策略、牛市差 单期权和一个股票的四种策略、 价期权、熊市差价期权、蝶式差价期权、 价期权、熊市差价期权、蝶式差价期权、 日历差价 由于交易者不需要预测或价格预测，因此算法交易的趋势跟踪策略易于执行且易于执行。 2.套利机会 当您在一个市场以较低价格购买在两个独立市场上市的股票并在另一个市场以较高价格出售时，您获得的价格差异是套利或无风险利润。 本期，公众号将对算法交易做一介绍，在后面的几期推文中，我们将展开对算法交易的技术应用、算法结构等进行讲解！ 算法交易系统可以用一个简单的框架图来理解，如上图所示，算法交易由四部分组成，包括数据程… 时间加权平均价格（twap）策略与vwap 策略非常类似，不同的是这一方法并不预测交易期内成交量的分布。twap 算法交易把交易期划分为若干时间片以后，按每个时间片的长度权重分配该时间段内需完成的交易量。该策略其他交易程序与vwap 相同。 盯住盘口策略 策略模式属于对象行为模式，它通过对算法进行封装，把使用算法的责任和算法的实现分割开来，并委派给不同的对象对这些算法进行管理。 策略模式的主要优点如下。 多重条件语句不易维护，而使用策略模式可以避免使用多重条件语句。
小编想告诉大家，机器人炒币自动交易是存在的。但是由于各个软件工程师编程和算法上的不同，以及软件拥有者自身目的不同。实际上借助程序所产生的结果是远远不同的。这就像人的好坏完全没有界定，唯一区别仅仅是在于其目的和动机。
【译】Python 金融：算法交易 （3）用Python构建交易策略 - 简书 下面简短的介绍，无疑会让你更容易开始交易策略的开发。 常见的交易策略. 你应该还记得在本教程开篇的介绍中，我们讲了交易策略是在市场上做多或做空的既定计划，但不仅限于此，你还有更多的信息没有真正掌握。一般来说，有两种常见的交易策略：动量 理解统计套利的工作原理 - Bright_朝晖 - 博客园 这个策略流行了二十多年时间，围绕它创造出了很多不同的模型，获得了巨大的利益。 统计套利是包含一套定量驱动的交易策略，可以用简单的术语进行定义。这些策略通过分析价格模式和金融工具之间的价格差异来获利。这种策略的最终目的是产生 alpha 的 管大宇讲期权 | 如何计算期权策略的仓位？ 如何计算期权策略的仓 … 如何计算期权策略的仓位？ 不同场景下的算法不一样。 一种方法按正股仓位来算。 比如我需要配10%的正股，然后同样手数转化为 Long Call，买远期的实值 Call，时间损耗很少，暴跌对我净值影响不大，涨起来和现货差不多，这时候算期权仓位按正股折算同样的手数即可。 一个基于不同大陆不同时区的交易策略实例 - MQL5文章
趋势追踪：均线 vs 通道突破 - 知乎
算法交易，也称为自动交易，黑盒交易，是利用电子平台，输入涉及算法的交易指令，以执行预先设定好的交易策略。算法中包含许多变量，包括时间，价格，交易量，或者在许多情况下，由"机器人"发起指令，而无需人工干预。算法交易广泛应用于投资银行，养老基金，共同基金，以及其他买方 高频交易算法研发心得—最稳妥的低风险交易策略注意：本文章的算法策略适用于可借资源的市场（数字币、贵金属），不适用于股票 很多人在进行交易的时候，都喜欢一直盯着大盘看，为什么呢？ 算法交易策略是通过对标的历史数据、交易模式的分析，采用明确的、数量化的交易模型来发掘投资机会并实现盈利的方法。算法交易策略一般通过计算机系统化的手段来实现对交易策略的实施。通常算法交易策略模型的开发包括下面几个部分：设计算法交易投资策略模型监控进入与退出交易的信号 交易策略避免过度拟合，无外乎就这么几种做法： 1，样本外检验，或者推进分析Walk Forward，或者其他变种 2，给设置简单的、参数少的策略以更高的优先级 如果用的是遗传算法，那么又有这么几个做法避免陷入局部最优，也算作减少错误拟合的方法： 3，演化过程中引入多个随机分支，综合比较 4 算法交易（Algorithmic Trading）是一种程序化交易方式，它将交易者和市场有机地联系起来。算法交易通常可以减少这两者之间的摩擦，或者说在一定程度上可以降低交易对市场造成的冲击。具体来说，交易者在金融市场… 通过交易策略确保流动性. 通过不同的交易策略来增加投资组合，但并非所有人都有机会获得流动性。像股票和债券这样的投资可能是长期增长的好方法，但如果急需现金，交易员将无法轻易地清算这些资产。同时，其他策略，如算法和高频交易，可以提高交易
算法交易，也称为自动交易，黑盒交易，是利用电子平台，输入涉及算法的交易指令，以执行预先设定好的交易策略。算法中包含许多变量，包括时间，价格，交易量，或者在许多情况下，由“机器人”发起指令，而无需人工干预。算法交易广泛应用于投资银行，养老基金，共同基金，以及其他买方
算法交易笔记 - 豆瓣 时间加权平均价格（twap）策略与vwap 策略非常类似，不同的是这一方法并不预测交易期内成交量的分布。twap 算法交易把交易期划分为若干时间片以后，按每个时间片的长度权重分配该时间段内需完成的交易量。该策略其他交易程序与vwap 相同。 盯住盘口策略 关于算法交易的最常见问题 - 简书 由于交易者不需要预测或价格预测，因此算法交易的趋势跟踪策略易于执行且易于执行。 2.套利机会 当您在一个市场以较低价格购买在两个独立市场上市的股票并在另一个市场以较高价格出售时，您获得的价格差异是套利或无风险利润。 算法交易系统架构，此篇足矣！ - 云+社区 - 腾讯云 算法交易系统最好使用由三个组件组成的简单概念架构来理解，这些组件处理算法交易系统的不同方面，即数据处理程序、策略处理程序和交易执行处理程序。这些组件与上述算法交易的定义一一映射。 算法交易_360百科