基于用户在线交易的房地产研究 10.常见问题; 总结了影响房产消费者在线交易意愿的6个主要因素，并将其细分成19个条目，运用李克特5 表3显示问卷设计中所涉及的6个主要因子及19个细分条目均值、标准差、各因子载荷及各变量量表信度值α。 量化研究离不开阅读、思考与实证。但囿于国内金融市场不长的历史，很多思维的火花都无法通过足够的数据进行研究和验证。本系列试图填补这一空白，将海通量化团队的分析师平日阅读、思考的心得与海外数据相结合，致力于为国内的量化从业人员提供新的灵感。 比如基于价格计算出来的不同周期的MACD，也可以直接是价格的OHLC，只要保证不同列的因子数据是可比较的就行。多个不同的大小的核，表示想要探测不同时间长度的模式。不同类型的因子可以通过上述的框架中，最后一步softmax之前，把所有因子中提取出来的 本篇报告构建了一个完整的可复用的 人工智能阿尔法策略框架 。 本篇报告用AI对基本面、财务、交易型等 282个因子 做了单因子策略研究和多个维度上的绩效分析，并 发掘了在短、中、长周期上多个夏普比率超过1.5 、年化收益超过 30% 的因子 。 本篇报告也对AI和传统方法的效果做了对比，相同因子
比如基于价格计算出来的不同周期的MACD，也可以直接是价格的OHLC，只要保证不同列的因子数据是可比较的就行。多个不同的大小的核，表示想要探测不同时间长度的模式。不同类型的因子可以通过上述的框架中，最后一步softmax之前，把所有因子中提取出来的
摘要： 随着我国金融市场的不断发展与完善，影响投资行为和股票收益率的因素也逐渐变得复杂。正确认识我国证券市场的运行特征和股票收益率的影响因素，并且深入了解各类股票的历史收益率，对于投资者进行交易策略的选择具有一定的指导意义。 而交易阶段，就是在市场中进行有效的交易。迄今为止我们所做的每一个选择，在这里都面临一些实现的问题：我需要的交易速度要多快？因子的预测能力衰减的有多快？在市场中被动的缓慢的执行更有效，还是积极的快速的执行更有效？ [0001]本发明涉及金融交易设备领域，具体是一种基于fpga的高频交易量化系统。 背景技术 [0002]近年来，国际金融行业的发展逐步开始聚焦在高频交易领域，众多发达国家中高 频交易所占的交易量已经达到了总交易量的50%，在美国这一数字更是达到了接近70〇/〇。 量化分析与投资技术研究学习资料,数量化专题之五十一一：是税!基于大宗交易数据的事件驱动策略.pdf 数量化专题之五十五：成长趋势因子，财务数据中再掘金.pdf 数量化专题之五十三：在众人恐惧时贪婪，在众人贪婪时恐惧.pdf 数量化专题之五十七：基于组合权重优化的风格中性多因子选股策略 作为交易系统的设计者，对于自己设计的交易系统需要有高度的认知和信仰。如果没有交易逻辑或交易逻辑不占主导地位，那么数据的"量"和统计数据的"算力"则至关重要，当你从浩瀚的数据中挖掘出稳定盈利的因子的时候，数据的"遍历性"和"数据特征
基于宏观经济因子的战术资产配置_投资 - Sohu
MindGo 是同花顺旗下的量化投资平台，免费提供高质全面的量化交易数据、极速便携的量化回测体验、极度仿真的模拟交易环境及开放的宽客交流社区，一起开启AI时代，让量化投资变得更简单! 从初学者的角度来推荐的话，我建议大家先选择基于股票的金融数据量化分析作为自己的初级练手项目。 那么我们改变概率这个因子，将它放大到55%，我们邀请50个人参与1000局看下效果： 事实上我们真的不能确定明天的具体价格，不过量化交易的精髓在于
前面的配置模型没有考虑手续费等交易摩擦，不符合现实。 在这篇文章中，我们利用基于风险的配置模型对因子配置问题进行了探讨，将每种因子看做一种可投资资产，定义因子收益率为Top组合超额收益率，据此分别构建了波动率倒数加权模型、最小方差
基于弹簧模型的 无业游明001 / 因子 / 基于弹簧模型的 当成交量较小时,股票体现弹性,股价受交易的冲击围绕均衡价格上下波动；当成交量较大时,股票体现塑性，在成交量推动下，均衡价格上下波动。 华泰柏瑞基金副总经理田汉卿 和讯基金消息 由中国量化投资学会、中国证券投资年鉴、中国人民大学举办"金麟2015量化投资与对冲基金年会"于2015年3月28日在北京隆重召开。 邀请金融俊才，对当前资产管理所所面临并迫切了解的相关问题：如国内外现状与发展趋势、国内监管政策的解读、投资 这里在研究中国股票市场上的动量效应时，我使用Cahart四因子模型估计作为估值函数。具体来说有以下3步： （1）使用四因子模型，根据过去250个交易日的数据计算出股票当期的估计价格。对于没有交易的股票，取收益等于0. 这里采用基于直流潮流的功率传输分布因子（PTDF）来解决这一问题。对从节点m到n的交易，对线路i→j的PTDF可定义如下 [19] ： 式中 ΔP mn 为节点m和节点n的电能交易变化量；ΔP ij 为线路i－j上相应的潮流变化量；x ij 为线路i－j的电抗；X im 为节点阻抗矩阵的元素。 基于预测模型的交易系统二发表于2014年2月1日基于预测模型的交易系统二,高端金融探讨与见解分享 无论是基于单变量分组、双变量分组还是公司层面的截面回归,这种影响在经济上和统计上都显著。(2)rsv是独立于已实现偏度的一个重要定价因子,且rsv对股票的定价能力强于已实现偏度的定价能力。
比特币基于LSTM的多因子交易策略. Star 3. Watch. master. View more branches. Latest commit by huber-yaoer almost 2 years ago. View code Jump to file
作者：Myron 原文链接：[策略]基于胜率的趋势交易策略，网页链接夏季惊喜：优矿社区发帖=直接成为优矿实*生+私募简历推送，有留用机会！详情：网页链接